Регулятор обяжет банки готовить антикризисные планы
Разработку плана самооздоровления на случай возникновения финансовых сложностей Центробанк (ЦБ) уже в ближайшее время может сделать обязательным для всех банков. Об этом «Известиям» сообщил директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ЦБ Рубен Амирьянц.
— Разработка таких планов превратится в обязанность, как, например, в Германии, — отметил Амирьянц. Сегодня наличие такого плана носит рекомендательный характер. В таком режиме к настоящему моменту его подготовил и предоставил регулятору лишь один банк.
Рекомендации по разработке банками планов восстановления финансовой устойчивости содержатся в письме ЦБ, выпущенном в декабре прошлого года (№ 193-Т). В основу документа легли подходы Совета по финансовой стабильности, согласно которым такие планы должны стать одним из новых механизмов урегулирования несостоятельности кредитных организаций.
По сути, регулятор рекомендовал российским банкам, в первую очередь крупнейшим, разработать конкретные пути решения проблем с капиталом и ликвидностью в случае развития событий по нескольким неблагоприятным сценариям, включая наиболее критические.
В качестве кризисного сценария для банковской системы ЦБ указал существенное замедление российской экономики, значительное снижение цен на нефть, рост процентных ставок и падение фондовых индексов. В качестве базового сценария предложено рассматривать сокращение российского ВВП на 1,5%, снижение фондовых индексов на 30–50%, а также резкий рост доходности государственных (на 200–350 базисных пунктов) и корпоративных (на 500–1000 базисных пунктов) облигаций.
Cейчас план финансового оздоровления принимается банками, как правило, в случае ухудшения ситуации, указал начальник управления риск-менеджмента М Банка Александр Смирнов. Такой план, по его словам, направлен на устранение уже допущенных ошибок.
— В предлагаемой регулятором норме основная функция такого плана — предотвращение и недопущение существенного воздействия рисков на деятельность банков. Таким образом характер плана меняется от реактивного к превентивному, — говорит Смирнов.
— Решение сделать планы финансового оздоровления банков обязательными обусловлено тем, что ЦБ видит сложную макроэкономическую обстановку как в стране, так и в мире и пытается заранее просчитать все возможные риски, выработать стратегию защиты от них, — отмечает предправления банка «Интеркоммерц» Александр Бугаевский.
В целом в обязательном режиме банки будут тщательнее подходить к оценке рисков в своей деятельности, считают эксперты.
— Это, безусловно, положительный момент, — подчеркивает Смирнов.
Сложность в том, по его словам, что само понятие плана финансового оздоровления — исходя из зарубежного опыта — предполагает описание характера действий банка при развитии крайне негативного сценария.
— В таком случае подготовка рабочего плана, безусловно, потребует существенного отвлечения человеческих и материальных ресурсов, — говорит банкир.
Зампредправления Ланта-банка Дмитрий Шевченко сомневается, что обязательность требований регулятора по разработке планов самооздоровления способна будет повлиять в целом на ситуацию и исключить возможные в будущем риски.
— Жизнь не всегда идет по сценарию, даже четко выверенному. Обязательность формализованных подходов всегда скорее осложняет жизнь, чем предотвращают последствия, на которые они изначально нацелены, — указал эксперт.
В Европе финансовые регуляторы пошли дальше. К примеру, 2011 году были проведены официальные стресс-тесты 91 банка (из 21 страны). Целью проверки было выяснить, смогут ли они пережить убытки в результате рецессии и обесценения вложений в гособлигации. В числе сценариев были экономический спад в зоне евро на 0,5%, обвал фондовых рынков на 15% и значительные потери стоимости суверенных облигаций. Тогда стресс-тесты не прошли восемь европейских банков, общая нехватка капитала которых была оценена в €2,5 млрд. Однако полученные результаты не произвели существенного впечатления на рынок, поскольку предыдущие стресс-тесты показали свою несостоятельность. Например, два крупнейших банка Ирландии летом 2010 года прошли стресс-тесты, но уже осенью стране пришлось обращаться к Евросоюзу за финансовой помощью, которая пошла в основном на их спасение.
