Стресс-тесты регулятора не прошел каждый третий банк
Банк России представил результаты стресс-тестирования банковского сектора (есть в распоряжении «Известий»), в рамках которого оценка воздействия на рынок возможных спадов в экономике проводилась по двум сценариям. В случае наихудшего варианта развития событий треть банков, по данным на 1 января 2013 года, могут столкнуться с дефицитом капитала. За год число таких игроков возросло почти в 1,5 раза — с 223, по данным на 1 января 2012 года, до 308.
Пессимистический сценарий предусматривает существенное замедление роста российской экономики (при падении цен на нефть на 25–30%). При таком сценарии темп прироста ВВП составит 1,2%, индекс потребительских цен — 6%, темп прироста прямых иностранных инвестиций — 3,2%, темп прироста реальных доходов населения — 3,6%, темп прироста стоимости бивалютной корзины — 10%.
Наихудший вариант развития событий — экстремальный — предполагает сокращение темпов прироста ВВП на 5%, темпов прироста прямых иностранных инвестиций — на 9%, темпов прироста реальных доходов населения — на 1%. Индекс потребительских цен при таком сценарии определен в 5%, темп прироста стоимости бивалютной корзины — 20%.
По расчетам регулятора, в случае реализации пессимистического сценария потери банковского сектора могут составить 1,5 трлн рублей, что составит 25% его капитала. При экстремальном сценарии показатель может составить 2,6 трлн рублей (42% капитала).
После вычета указанных потерь финансовый результат банковского сектора в первом случае может быть равен 600–700 млрд рублей, во втором — 100–150 млрд рублей.
При реализации пессимистического сценария дефицит капитала в размере 450 млрд рублей могут иметь 236 банков, или 26% от их общего числа. При экстремальном сценарии дефицит капитала может составить 580 млрд рублей у 308 кредитных организаций (34%).
Стресс-тесты Банка России, по данным на 1 января 2012 года, показывали дефицит капитала у 120 банков в 56 млрд рублей для пессимистического сценария и в 405 млрд рублей у 223 банков — для экстремального.
Вместе с тем даже при худшем сценарии достаточность собственных средств в целом по банковскому сектору снизится до 10,6%, при пессимистичном сценарии — до 11,1% (минимально допустимое значение норматива Н1 установлено в размере 10%). Это значит, что российский банковский сектор в целом может противостоять серьезным шокам в случае кризиса, говорится в обзоре банковской стабильности Банка России.
Проведенные стресс-тесты показали, что в случае реализации пессимистического сценария банковский сектор потеряет 25% капитала, что «можно вполне назвать критичным для экономики», говорит замдиректора аналитического департамента компании «Альпари» Дарья Желаннова.
Однако оснований для паники нет, уверяет эксперт, напомнив, что основу российской банковской системы все же составляют банки с госучастием: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк.
— Из 47 трлн рублей всех чистых активов банковской системы порядка 26 трлн находятся как раз в госбанках, — добавляет управляющий партнер ИК «Golden Hills-КапиталЪ АМ» Иван Пасков.
Аналитик ИГ «Норд-Капитал» Сергей Алин указывает, что в случае усугубления рецессионных настроений в мире, да еще и на фоне сильного снижения стоимости барреля нефти, российские банки действительно столкнутся с острым кризисом ликвидности и понесут значительные потери.
— В случае кризиса Банк России, по всей видимости, будет придерживаться традиционной схемы работы — кредитовать системообразующие банки. Приличное количество «мелких» участников рынка вряд ли смогут удержаться на плаву, им попросту неоткуда будет раздобыть деньги, — отмечает эксперт.
По словам Паскова, с рынка уйдут слабые игроки с небольшой долей на рынке, следовательно, угрозы системного кризиса нет.
— Вместе с тем результаты стресс-тестов показали, что система довольно сильно подвержена влиянию внешних факторов, однако сюрпризом это, в общем-то, не стало. Внедрение стандартов Базель III в перспективе позволит сделать банковскую систему более устойчивой, прежде всего за счет повышения нормы достаточности капитала, — говорит Желаннова.
